در اقتصادهای پولی نوین، بخشهای واقعی و مالی همزاد و قرینه یکدیگر هستند. بخصوص، فعالیتهای بخش مالی که به تجهیز پس اندازها و هدایت آنها به سمت طرحهای سرمایهگذاری میپردازد، از طریق دو متغیر اساسی بخش واقعی اقتصادـ یعنی سرمایهگذاری و تشکیل سرمایه ـ سطح فعالیت و توسعه یافتگی دو بخش واقعی و مالی را به یکدیگر پیوند میدهد. یک نظام اقتصادی سالم و فعال، باید دارای نظام مالی باشد تا وجوهی را که مردم پس انداز کردهاند، به دست کسانی برساند که دارای فرصت های سرمایهگذاری هستند. بنابراین هماهنگی و حرکت همپای بخشهای مالی از ضروریات، جهت نیل به رشد و توسعه اقتصادی است. اگربانکها و مؤسسات مالی با مدیریت نقدینگی و مدیریت هزینه ، تجهیز و تخصیصمنابع را بهدرستی انجام دهند، قطعاًسود و هزینههای اعطای تسهیلات کمتر خواهد شد. تحقیق حاضر با هدف "طراحی مدل بهینه تخصیص منابع و مصارف بانک با رویکرد توزیع بخشی پرتفولیو" شکل گرفته است. راستای دستیابی به آن، ابتدا یک مدل ریاضی دو هدفه برپایه سناریو طراحی شده است که توابع هدف این مدل عبارتند از کمینهسازی ریسک و بیشینهسازی ثروت می باشد. به منظور برآورد ریسک از رویکرد SPP-CVAR و جهت تخمین مقادیر آن از روش شبیهسازی تاریخی استفاده شده است.
مینویی, مهرزاد, محمدی, سیده آرزو, بختیاری, حسین, فتحی, زاداله, & کرامتی, محمد علی. (1401). طراحی مدل بهینه یابی تخصیص منابع بانک بر اساس توزیع بخشی پرتفوی. ماهنامه جامعه شناسی سیاسی ایران, 5(8), 1122-1154. doi: 10.30510/psi.2022.297873.2072
MLA
مهرزاد مینویی; سیده آرزو محمدی; حسین بختیاری; زاداله فتحی; محمد علی کرامتی. "طراحی مدل بهینه یابی تخصیص منابع بانک بر اساس توزیع بخشی پرتفوی". ماهنامه جامعه شناسی سیاسی ایران, 5, 8, 1401, 1122-1154. doi: 10.30510/psi.2022.297873.2072
HARVARD
مینویی, مهرزاد, محمدی, سیده آرزو, بختیاری, حسین, فتحی, زاداله, کرامتی, محمد علی. (1401). 'طراحی مدل بهینه یابی تخصیص منابع بانک بر اساس توزیع بخشی پرتفوی', ماهنامه جامعه شناسی سیاسی ایران, 5(8), pp. 1122-1154. doi: 10.30510/psi.2022.297873.2072
VANCOUVER
مینویی, مهرزاد, محمدی, سیده آرزو, بختیاری, حسین, فتحی, زاداله, کرامتی, محمد علی. طراحی مدل بهینه یابی تخصیص منابع بانک بر اساس توزیع بخشی پرتفوی. ماهنامه جامعه شناسی سیاسی ایران, 1401; 5(8): 1122-1154. doi: 10.30510/psi.2022.297873.2072